Expunere de peste 20% pe titluri: Cât pierd băncile și cât pot scădea fondurile proprii după marcarea titlurilor de stat din portofolii?

Expunerea băncilor pe titluri de stat a continuat să crească, mai rapid în perioa­da pande­miei de COVID-19, depășind 20% din activele băncilor, iar creșterea dobânzilor a creat un impact negativ și în ceea ce înseamnă marcarea pozițiilor pe care băncile le dețin pe piața titlurilor de stat.

Concret, dacă băncile vând titlurile de stat, marchea­ză pierderi, ceea ce afectează capitalul băncilor, în condițiile în care prețurile titlurilor de stat românești au scăzut în ultima perioadă din cauza creșterii dobânzilor.

BNR estimează o reducere maximă a fondurilor proprii ale băncilor de 20,7% în cazul portofoliului de titluri de stat evaluat la valoare justă după marcarea la piață a titlurilor. „Pe fondul neconcordanței duratei activelor și pasivelor bancare, majoritatea instituțiilor de credit vor înregistra pierderi în eventualitatea materializării unei creșteri neașteptate a ratelor de dobândă. În cazul porto­foliului de titluri de stat evaluat la valoare justă, impactul se poate materializa printr-o reducere maximă a fondu­rilor proprii de 20,7%, impactul variind în funcție de structura deținerilor de titluri de stat ale fiecărei bănci. Toate instituțiile de credit ar urma să înregistreze redu­ceri ale fondurilor proprii ca urmare a procesului de mar­care la piață a titlurilor de stat din portofoliu“, susține BNR.